위험은 자산을 무겁게 했다

위험에 의하여 무겁게 한 자산은 위험 에따라 조정된 양의 측정 은행 자산 이다. 은행 자산 거의 전부를 위해 보통 인 은행의 사업 방법의 본질은 고객에게 대부로 이루어져 있을 것이다. 은행이 그것의 자산 양으로 가지고 있는 자본 양을 비교하는 것은 얼마나의 능력 있는 은행이 손실을 흡수하기 위한 것인지 측정을 준다. 그것 자본이 그것의 자산의 10%인 경우에, 되는 지급 불능 없이 그것의 자산의 10%를 잃을 수 있다.

견적 에따라 각 대부 양에 얼마나의 조정해서 위험한 인지, 우리는 은행의 재정적인 안정성의 거친 측정으로 이 백분율을 변형시켜서 좋다. 이 위험 견적에서 포함된 어려움 때문에 특히 정확한 측정이 아니다. 이 어려움은 동기부여 은행에 의해 그것을 왜곡해야 한다 약화된다.

위험에 의하여 무겁게 한 자산의 주요 사용은 층 1와 층 2 주요한 적절성 비율을 산출하기 위한 것이다.

위험 가중은 위험 에따라 그것을 곱해서 자산의 가치를, 단순히있다 그것의 위험을 반영하는 요인 조정한다. 저위험 자산은 낮은 수, 100%년까지 고위험 자산에 의해 곱한다 (i.e 1).

은행에는 뒤에 오는 자산이 다고 가정하십시오: 금박에 있는 £1bn, 저당에 의해, 및 기업에 대부의 £3bn 확보되는 £2bn. 저당을 위해 금박 (안전한 자산)를 위해 0%, 50%, 및 기업 대출에 100%년으로 사용되는 위험 가중. 은행의 위험에 의하여 무겁게 한 자산은 0개의 × £1bn + 50% × £2bn + 100%년 × £3bn = £4bn이다.

바젤 I는 상기의 계산에서 사용되는 위험 가중의 비교해 보면 단순 시스템을 이용했다. 자산의 각 종류 조정 위험 무게는 할당되었다. 바젤 II는 차용인의 신용도 또는 은행의 자신의 위험 모델에 달려있는 가중이 있는 약간 유형을 가진 자산의 다른 분류를 사용한다.

은행에는 위험 더를 취할 것이다 동기가 있다. 그들이 그들의 내기를 이기는 경우에, (은행이 드물게 실패하는 것이 허용되지 않는 때) 그 때 손실을 빚 홀더 또는 정부로 공유될 저희 아마 잃는 경우에, 주주 (및 관리) 이익을 가지고 간다. 바젤 II를 위한 동기부여의 부분은 은행이 각 자산 종류 내의 더 위험한 사업 선정 덕분에 바젤 I 체계의 주위에 일할 수 있었다 이었다. 모형 위험가 위험을 줄여 말하기 위하여 은행이 모형을 교묘히 다루어야 한 동기유발 없이 확실히 높이 조차 이었다는 것을 이것에게 그것을 주는 태만하게 은행이 특히 주어진 그들의 자신의 위험 모델을, 이용하는 것을 허용해도록 보인다.

위험은 자산을 무겁게 했다

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